- ISIN
- US5527437421
- CUSIP
- 552743742
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 15 сент. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRSJX
MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции BRSJX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRSJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) показал доход в 13.76% с начала года и 30.16% за последние 12 месяцев.
MFS Blended Research Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BRSJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRSJX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 2.46% | -5.76% | 12.15% | 0.66% | -0.24% | 13.76% | ||||||
| 2025 | 1.95% | -4.29% | -7.72% | -4.26% | 5.38% | 5.40% | 0.84% | 7.45% | 0.58% | -0.32% | 2.07% | -0.37% | 5.80% |
| 2024 | -1.84% | 3.22% | 2.34% | -6.15% | 3.45% | -1.37% | 8.94% | -2.43% | -0.06% | -1.37% | 8.85% | -7.48% | 4.75% |
| 2023 | 9.38% | -1.56% | -5.54% | -1.37% | -2.01% | 9.23% | 5.70% | -3.48% | -4.81% | -6.47% | 8.59% | 12.23% | 18.84% |
| 2022 | -7.05% | 1.90% | 0.96% | -8.90% | 0.49% | -8.82% | 9.60% | -4.31% | -8.93% | 10.77% | 2.88% | -6.06% | -18.40% |
| 2021 | 4.69% | 7.65% | 2.88% | 4.11% | 1.03% | 0.85% | -1.40% | 3.93% | -2.57% | 4.10% | -3.40% | 4.39% | 28.88% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of -3.79%, beta of 1.25, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.68%) than losses (65.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund had an annualized alpha of -3.79% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.79%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 95.68%
- Участие в снижении
- 65.62%
Комиссия
Комиссия BRSJX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRSJX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRSJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $1.14 | $0.12 | $0.54 | $2.13 | $0.10 | $0.26 | $0.72 | $0.39 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.90% | 6.71% | 7.66% | 0.78% | 4.18% | 12.97% | 0.67% | 1.83% | 6.23% | 3.01% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 45.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Blended Research Small Cap Equity Fund составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.20%март 2020 г. | 2mo 1d | 9mo 2d | 11mo 3dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.05%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.43%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.83%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 27d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.24%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 25d | 2mo 1dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| BRSJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -9.10% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.97% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -1.13% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRSJX
Добавьте MFS Blended Research Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRSJX