MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Blended Research Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) показал доход в 1.02% с начала года и 18.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRSJX составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BRSJX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

MFS Blended Research Small Cap Equity Fund: годовая альфа составляет -3.39%, бета — 1.10, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Этот фонд участвовал в 116.88% снижения S&P 500 Index, но только в 101.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.39% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.10 и R² 0.75 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия BRSJX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BRSJX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Blended Research Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Blended Research Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 45.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Blended Research Small Cap Equity Fund составляет 7.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.