PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BROIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		1.44%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%23.23%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

BROIX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.92%
1 год
22.45%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.43%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DBAWBROIX с DOLBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий BROIX и SIMYX

BROIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
BROIX
BlackRock Advantage International Fund

Доходность на риск

BROIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.97

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.57

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.79

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

10.56

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.97

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между BROIX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и SIMYX

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		7.03%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROIX и SIMYX

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-32.14%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.55%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-25.06%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.81%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.14%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.26%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и SIMYX

BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.00%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

7.43%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.61%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

11.33%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

12.25%

+4.07%