PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNT.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNT.L с DGRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) and DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRNT.L returned 23.51%/yr vs 11.70%/yr for DGRA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BRNT.L charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for DGRA.L.

Доходность

Сравнение доходности BRNT.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью 6.76%.

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-1.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
75.56%
1 год
82.10%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNT.L и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%32.15%-13.92%12.39%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%

Correlation

The correlation between BRNT.L and DGRA.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.18

The correlation between BRNT.L and DGRA.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Brent Crude Oil

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG

Доходность на риск

BRNT.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNT.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNT.LDGRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.84

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.77

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.63

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

10.40

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNT.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNT.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRA.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNT.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNT.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.91

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BRNT.L и DGRA.L

Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и DGRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNT.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.97%

-31.66%

-54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.66%

-7.54%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-16.17%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-17.94%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.04%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.63%

-3.54%

-45.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

1.91%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNT.L и DGRA.L

WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNT.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

2.43%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

7.67%

+29.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

10.75%

+31.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

14.10%

+20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

14.92%

+20.44%

Сравнение комиссий BRNT.L и DGRA.L

BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNT.L и DGRA.L

Ни BRNT.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRNT.L and DGRA.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.

BRNT.L is categorized as Oil & Gas, while DGRA.L is Large Cap Blend Equities. BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex, while DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for BRNT.L and 0.33% for DGRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и DGRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор