Сравнение BRMSX с SUBFX
BRMSX (Bramshill Income Performance Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, BRMSX returned 2.01%/yr vs 3.55%/yr for SUBFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BRMSX charges 1.03%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.
Доходность
Сравнение доходности BRMSX и SUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRMSX показывает доходность 0.72%, а SUBFX немного ниже – 0.71%.
BRMSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
SUBFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам BRMSX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMSX Bramshill Income Performance Fund | 0.72% | 4.78% | 3.10% | 7.12% | -6.11% | 2.53% | 7.49% | 8.87% | 0.68% | 0.97% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.71% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Correlation
The correlation between BRMSX and SUBFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, BRMSX and SUBFX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRMSX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
BRMSX
SUBFX
Сравнение BRMSX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMSX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.34 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.95 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMSX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.62 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BRMSX и SUBFX
Максимальная просадка BRMSX за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMSX и SUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRMSX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -11.22% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.34% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -4.88% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | -11.17% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.11% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.46% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.61% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMSX и SUBFX
Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеют волатильность 1.52% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRMSX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.76% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.42% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 5.49% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.29% | -0.03% |
Сравнение комиссий BRMSX и SUBFX
BRMSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMSX и SUBFX
Дивидендная доходность BRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SUBFX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMSX Bramshill Income Performance Fund | 4.41% | 3.96% | 4.36% | 4.49% | 2.53% | 2.50% | 3.38% | 3.38% | 4.08% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.06% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BRMSX and SUBFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRMSX has higher volatility (1.52%) compared to SUBFX (1.45%). In terms of maximum drawdown, BRMSX dropped -17.06% vs SUBFX's -11.22%.
SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRMSX и SUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор