PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMSX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRMSX с GMODX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRMSX (Bramshill Income Performance Fund) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, BRMSX returned 2.01%/yr vs 3.86%/yr for GMODX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BRMSX charges 1.03%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.

Доходность

Сравнение доходности BRMSX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRMSX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.14%.

BRMSX

1 день
0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.67%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

GMODX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.66%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRMSX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMSX
Bramshill Income Performance Fund		0.72%4.78%3.10%7.12%-6.11%2.53%7.49%8.87%0.68%0.97%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.14%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.37%

Correlation

The correlation between BRMSX and GMODX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.29

Over the past year, BRMSX and GMODX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bramshill Income Performance Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с BRMSX:
BRMSX с SCFZXBRMSX с PUTIXBRMSX с APFPXBRMSX с DFLEXBRMSX с FPFIXBRMSX с PMOTXBRMSX с EGRIX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с MAHIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с EGRIXGMODX с EIGMX

Доходность на риск

BRMSX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMSX
Ранг доходности на риск BRMSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMSX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMSXGMODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.48

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
6.12

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.76

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

7.10

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

29.92

-26.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMSX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMSX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMSXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.48

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.38

-0.79

Просадки

Сравнение просадок BRMSX и GMODX

Максимальная просадка BRMSX за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMSX и GMODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRMSXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-8.79%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.65%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

-4.97%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-5.79%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.04%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.70%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.16%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMSX и GMODX

Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRMSXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.47%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

0.91%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

1.35%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

3.82%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.04%

+2.22%

Сравнение комиссий BRMSX и GMODX

BRMSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMSX и GMODX

Дивидендная доходность BRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности GMODX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRMSX
Bramshill Income Performance Fund		4.41%3.96%4.36%4.49%2.53%2.50%3.38%3.38%4.08%3.43%0.00%0.00%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Часто задаваемые вопросы

BRMSX and GMODX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRMSX has higher volatility (1.52%) compared to GMODX (0.47%). In terms of maximum drawdown, BRMSX dropped -17.06% vs GMODX's -8.79%.

GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRMSX и GMODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор