- ISIN
- US89832P5153
- CUSIP
- 89832P515
- Эмитент
- Bramshill Investments
- Дата выпуска
- 10 апр. 2016 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRMSX
Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BRMSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) показал доход в 0.72% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев.
Bramshill Income Performance Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BRMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRMSX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.58% | -2.44% | 0.46% | 0.66% | 0.10% | 0.72% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 2.17% | -0.96% | -0.59% | -0.50% | 2.05% | 0.16% | 0.31% | 1.82% | 0.58% | 0.12% | -0.52% | 4.78% |
| 2024 | 1.02% | -0.48% | 0.99% | -2.20% | 1.51% | 0.87% | 1.34% | 1.57% | 1.27% | -1.52% | 0.93% | -2.12% | 3.10% |
| 2023 | 2.75% | -0.50% | -1.48% | 0.92% | -0.42% | 0.62% | 0.52% | -0.59% | -0.93% | -1.22% | 4.42% | 3.02% | 7.12% |
| 2022 | -2.10% | -0.96% | -1.41% | -1.38% | 0.06% | -1.61% | 2.27% | -0.92% | -1.69% | -0.83% | 2.71% | -0.32% | -6.11% |
| 2021 | -0.50% | -0.80% | 1.04% | 1.05% | 0.68% | 0.81% | 0.31% | 0.18% | -0.37% | -0.09% | -0.60% | 0.83% | 2.53% |
Метрики бенчмарка
Bramshill Income Performance Fund has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.13, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 25.45% of S&P 500 Index downside but only 18.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 18.76%
- Участие в снижении
- 25.45%
Комиссия
Комиссия BRMSX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRMSX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bramshill Income Performance Fund (BRMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bramshill Income Performance Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.39 | $0.42 | $0.44 | $0.24 | $0.26 | $0.35 | $0.34 | $0.39 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.41% | 3.96% | 4.36% | 4.49% | 2.53% | 2.50% | 3.38% | 3.38% | 4.08% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bramshill Income Performance Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bramshill Income Performance Fund показал максимальную просадку в 17.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Bramshill Income Performance Fund составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.06%март 2020 г. | 13d | 4mo 5d | 4mo 18dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.49%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.52%апр. 2025 г. | 6mo 25d | 4mo 26d | 11mo 21dсент. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.25%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.24%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 17d | 3mo 8dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| BRMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -9.10% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.97% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.13% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRMSX
Добавьте Bramshill Income Performance Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRMSX