Сравнение BRLN с LVLN
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) are both Bank Loan funds. BRLN is actively managed, while LVLN is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for LVLN.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и LVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у LVLN с доходностью 1.00%.
BRLN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRLN и LVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.25% | 1.16% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.00% | 1.14% |
Correlation
The correlation between BRLN and LVLN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. LVLN — Ранг доходности на риск
BRLN
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRLN c LVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRLN | LVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRLN и LVLN
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки LVLN в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и LVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -2.34% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.16% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.53% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и LVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 2.70% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 2.70% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 2.70% | +1.05% |
Сравнение комиссий BRLN и LVLN
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVLN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и LVLN
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности LVLN в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.36% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.71% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and LVLN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 3.71% for LVLN.
They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.40% for LVLN.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и LVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор