Сравнение BRLN с LCTU
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 7.50%/yr vs 21.43%/yr for LCTU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и LCTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 9.58%.
BRLN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRLN и LCTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.44% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 9.58% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | 2.29% |
Correlation
The correlation between BRLN and LCTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. LCTU — Ранг доходности на риск
BRLN
LCTU
Сравнение BRLN c LCTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRLN | LCTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.81 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 12.49 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRLN | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.14 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.76 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок BRLN и LCTU
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и LCTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -25.93% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -9.38% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -19.83% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.24% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -6.31% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.11% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и LCTU
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 0.80%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.01% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 9.36% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 12.30% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 17.15% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 17.01% | -13.28% |
Сравнение комиссий BRLN и LCTU
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и LCTU
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности LCTU в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.35% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 0.92% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and LCTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTU has higher volatility (3.01%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs LCTU's -25.93%.
On 3-year performance, LCTU leads with 21.43% vs 7.50% for BRLN. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LCTU has performed better with a 21.43% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.92% for LCTU.
BRLN is categorized as Bank Loan, while LCTU is ESG. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.15% for LCTU.
LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и LCTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор