Сравнение BRK-B с VUAA.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VUAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VUAA.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.48% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.41% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VUAA.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and VUAA.L has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
VUAA.L
Сравнение BRK-B c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.99 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.46 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VUAA.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -34.05% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.18% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -18.39% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.36% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.26% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.99% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.97% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VUAA.L
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеют волатильность 3.95% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.99% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.03% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.03% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.05% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.81% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VUAA.L
Ни BRK-B, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VUAA.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор