Сравнение BRK-B с TEC.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 15.37%/yr for TEC.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и TEC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 10.53%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
TEC.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 8.22% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 10.53% | 20.97% | 34.24% | 57.02% | -36.24% | 25.52% | 51.13% | 16.34% |
Correlation
The correlation between BRK-B and TEC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.29 |
The correlation between BRK-B and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
TEC.TO
Сравнение BRK-B c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.77 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.75 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и TEC.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -40.52% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -17.18% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.68% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -40.52% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.11% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.14% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.28% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и TEC.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.22% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 14.58% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.55% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 23.19% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.42% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и TEC.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and TEC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор