Сравнение BRK-B с IIND.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.85%/yr vs 4.26%/yr for IIND.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IIND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -10.46%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
IIND.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и IIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 5.17% |
IIND.L iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -10.46% | 4.39% | 9.28% | 18.36% | -8.26% | 25.80% | 13.87% | 7.88% | -24.96% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IIND.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.28 |
The correlation between BRK-B and IIND.L shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IIND.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
IIND.L
Сравнение BRK-B c IIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.48 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.10 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IIND.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке IIND.L в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -52.15% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -20.67% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.89% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.89% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -18.07% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.44% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.09% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IIND.L
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.34% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 14.38% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 16.75% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.26% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 25.88% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IIND.L
Ни BRK-B, ни IIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IIND.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор