PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIIX с FIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и FIREX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%.

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ

Сравнение комиссий BRIIX и FIREX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXFIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.17

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.61

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.05

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

4.43

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FIREX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.17

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между BRIIX и FIREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и FIREX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FIREX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и FIREX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и FIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIIXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-71.40%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.75%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-37.14%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-20.18%

+14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-18.74%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.25%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и FIREX

Текущая волатильность для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIIXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.66%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.87%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

12.97%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

13.55%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

13.68%

+7.04%