Сравнение BRIE с FPXI
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BRIE is actively managed, while FPXI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 34.41%.
BRIE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам BRIE и FPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 13.44% | 6.63% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 34.41% | 0.40% |
Correlation
The correlation between BRIE and FPXI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. FPXI — Ранг доходности на риск
BRIE
FPXI
Сравнение BRIE c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIE | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.48 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BRIE и FPXI
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -55.78% | +44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.36% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -20.26% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 23.42% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.57% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.18% | -3.65% |
Сравнение комиссий BRIE и FPXI
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и FPXI
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FPXI в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BRIE and FPXI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.
FPXI has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.24% for BRIE.
They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.70% for FPXI.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор