PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRIC.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.71%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%
Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 12.96% соответственно.


BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

IWDA.L

1 день
2.68%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.51%
3 года*
14.87%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий BRIC.L и IWDA.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

BRIC.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRIC.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.17

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.65

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.67

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

9.71

-9.95

BRIC.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRIC.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.17

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.68

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и IWDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и IWDA.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и IWDA.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BRIC.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-34.11%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-11.56%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-25.88%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-34.11%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-5.16%

-34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-4.48%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.11%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и IWDA.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRIC.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.50%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.05%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

15.00%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

14.47%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

15.50%

+10.05%