PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с FRQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий BRIAX и FRQHX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

BRIAX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.72

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.40

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.43

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.46

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между BRIAX и FRQHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и FRQHX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и FRQHX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-16.90%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.41%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-16.90%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.34%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.87%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.88%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и FRQHX

BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.04%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.93%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

4.65%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.52%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

5.77%

+0.41%