PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с FOTKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.82%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.82%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

FOTKX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.80%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEX

Сравнение комиссий BRIAX и FOTKX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FOTKX в 0.38%.

BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

BRIAX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.49

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.55

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

10.12

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOTKX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между BRIAX и FOTKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и FOTKX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FOTKX в 5.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.20%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и FOTKX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, примерно равная максимальной просадке FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-18.29%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-4.03%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-18.29%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.44%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.62%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.01%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и FOTKX

BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) имеют волатильность 2.48% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.61%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

5.58%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.33%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

6.42%

-0.24%