Сравнение BRHYX с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRHYX и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.73% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -6.51% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.25% | 8.62% | 8.28% | 12.85% | -5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью -0.25%.
BRHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.12%
HYUS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и HYUS.L
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Доходность на риск
BRHYX vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
BRHYX
HYUS.L
Сравнение BRHYX c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.36 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.94 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.71 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 15.26 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BRHYX и HYUS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и HYUS.L
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности HYUS.L в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.47% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и HYUS.L
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRHYX | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -10.49% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -3.18% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.92% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -1.72% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.56% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и HYUS.L
BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) имеют волатильность 1.53% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRHYX | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.58% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.82% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 5.37% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.76% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.76% | -0.83% |