Сравнение BREFX с FIKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и FIKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и FIKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -10.73% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 0.41% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
FIKMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и FIKMX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.
Доходность на риск
BREFX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск
BREFX
FIKMX
Сравнение BREFX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | FIKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.32 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.17 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.90 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и FIKMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и FIKMX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.78% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и FIKMX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и FIKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -34.49% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -4.35% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -18.04% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.72% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.26% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.04% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и FIKMX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.67% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 2.90% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 4.96% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 6.52% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 10.69% | +10.47% |