Сравнение BREE с UEVM
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BREE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by MFS, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. BREE is actively managed, while UEVM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BREE charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.
Доходность
Сравнение доходности BREE и UEVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEVM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREE и UEVM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 9.63% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | -0.19% |
Correlation
The correlation between BREE and UEVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. UEVM — Ранг доходности на риск
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UEVM
Сравнение BREE c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREE | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREE и UEVM
Максимальная просадка BREE за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и UEVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -45.44% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.79% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -11.62% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и UEVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 15.87% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 16.05% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 18.42% | +14.89% |
Сравнение комиссий BREE и UEVM
BREE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и UEVM
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 2.88% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
BREE and UEVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.
UEVM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for BREE.
BREE is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: MFS and Victory Capital. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.45% for UEVM.
Подберите оптимальное распределение для BREE и UEVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор