Сравнение BREA с FSDAX
BREA (Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, BREA returned -71.88%/yr vs 28.42%/yr for FSDAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BREA и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREA показывает доходность -70.16%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 6.65%.
BREA
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -28.07%
- С начала года
- -70.16%
- 6 месяцев
- -76.36%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -71.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSDAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам BREA и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BREA Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | -70.16% | -77.28% | 25.53% | -86.40% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 6.65% | 50.03% | 15.83% | 14.38% |
Correlation
The correlation between BREA and FSDAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between BREA and FSDAX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREA vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
BREA
FSDAX
Сравнение BREA c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares (BREA) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREA | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.67 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.87 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.64 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BREA и FSDAX
Максимальная просадка BREA за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -60.59% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.52% | -16.13% | -82.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.52% | -16.13% | -82.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -7.26% | -91.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.68% | -10.45% | -67.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.20% | 5.52% | +68.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREA и FSDAX
Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares (BREA) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BREA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREA | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 7.45% | +28.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.03% | 18.25% | +67.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 270.99% | 21.08% | +249.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.12% | 20.42% | +173.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.12% | 22.35% | +171.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREA и FSDAX
BREA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREA Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.14% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
BREA and FSDAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BREA has higher volatility (35.71%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, BREA dropped -99.07% vs FSDAX's -60.59%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BREA и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор