PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

BREA.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		6.01%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		6.47%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 6.47%.

BREA.TO

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.28%
С начала года
6.01%
6 месяцев
4.71%
1 год
27.67%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

XML.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и XML.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BREA.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.37

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

10.16

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.65

+0.25

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XML.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XML.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XML.TO в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.53%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.59%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XML.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-28.62%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.92%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-12.34%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-1.88%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.43%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.62%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XML.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.20%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.58%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

11.11%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

9.67%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

12.13%

+3.56%