PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO).

BREA.TO и XEF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.66%25.24%11.01%13.30%-9.39%9.81%22.56%
Разные валюты инструментов

BREA.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 3.66%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
2.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.77%
1 год
21.74%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Сравнение комиссий BREA.TO и XEF-U.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XEF-U.TO в 0.21%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXEF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.37

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.81

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.53

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

6.08

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XEF-U.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XEF-U.TO в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.74%1.78%2.04%2.08%2.43%1.94%1.40%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XEF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-33.72%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.67%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-31.18%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.88%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-5.72%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.08%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) составляет 6.02%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.80%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.88%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.11%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.80%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

20.50%

-4.80%