Сравнение BRCE с PSCX
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.74%.
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.74% | 2.31% |
Correlation
The correlation between BRCE and PSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. PSCX — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCX
Сравнение BRCE c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и PSCX
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -10.20% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.18% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.83% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 5.62% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 7.12% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 6.94% | +7.29% |
Сравнение комиссий BRCE и PSCX
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и PSCX
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and PSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
BRCE has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for PSCX.
BRCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: MFS and Pacer. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор