PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRCE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRCE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRCE показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.


BRCE

1 день
0.46%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRCE и IUS


Correlation

The correlation between BRCE and IUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Blended Research Core Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

BRCE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRCE

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BRCE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRCEIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.86

+1.02

Просадки

Сравнение просадок BRCE и IUS

Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и IUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRCEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-34.67%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.86%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCE и IUS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRCEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

10.26%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.00%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.04%

-3.93%

Сравнение комиссий BRCE и IUS

BRCE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCE и IUS

Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IUS в 1.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRCE
MFS Blended Research Core Equity ETF
0.34%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы


BRCE and IUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for BRCE.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.34% for BRCE.

They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRCE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор