Сравнение BRACX с LMLCX
BRACX (BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio) and LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, BRACX returned 2.23%/yr vs 4.61%/yr for LMLCX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRACX и LMLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRACX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у LMLCX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции BRACX уступали акциям LMLCX по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.61% соответственно.
BRACX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.23%
LMLCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам BRACX и LMLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRACX BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio | 0.51% | 7.97% | 1.02% | 8.05% | -15.97% | -1.94% | 11.21% | 14.28% | -2.44% | 5.11% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.37% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
Correlation
The correlation between BRACX and LMLCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, BRACX and LMLCX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRACX vs. LMLCX — Ранг доходности на риск
BRACX
LMLCX
Сравнение BRACX c LMLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRACX | LMLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.57 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 8.79 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRACX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BRACX и LMLCX
Максимальная просадка BRACX за все время составила -22.49%, примерно равная максимальной просадке LMLCX в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRACX и LMLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRACX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -23.45% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -4.22% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -11.77% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -11.77% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -23.45% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.44% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.94% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.23% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRACX и LMLCX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX) составляет 1.45%, в то время как у Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что BRACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRACX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.03% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 4.46% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 6.91% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 7.79% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.19% | -1.25% |
Сравнение комиссий BRACX и LMLCX
BRACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LMLCX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRACX и LMLCX
Дивидендная доходность BRACX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности LMLCX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRACX BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio | 5.28% | 5.29% | 3.95% | 3.09% | 2.63% | 3.46% | 6.38% | 4.15% | 3.67% | 2.85% | 0.20% | 0.86% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.21% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
BRACX and LMLCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMLCX has higher volatility (2.03%) compared to BRACX (1.45%). In terms of maximum drawdown, BRACX dropped -22.49% vs LMLCX's -23.45%.
LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRACX и LMLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор