PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRACX с SIDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRACX с SIDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRACX (BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio) and SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, BRACX returned 2.23%/yr vs 2.25%/yr for SIDCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BRACX charges 0.00%/yr vs 0.32%/yr for SIDCX.

Доходность

Сравнение доходности BRACX и SIDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRACX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SIDCX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRACX имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции SIDCX немного впереди с 2.25%.

BRACX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.60%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.23%

SIDCX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.01%
3 года*
4.50%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRACX и SIDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRACX
BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio		0.51%7.97%1.02%8.05%-15.97%-1.94%11.21%14.28%-2.44%5.11%
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		0.37%7.40%1.92%6.58%-15.78%-1.66%10.68%12.43%-1.61%5.66%

Correlation

The correlation between BRACX and SIDCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.96

The correlation between BRACX and SIDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund

Часто сравнивают с BRACX:
BRACX с IDMIXBRACX с VICBXBRACX с ASFYXBRACX с FASGXBRACX с MIFIXBRACX с LKFIXBRACX с BDMIX
Часто сравнивают с SIDCX:
SIDCX с FIKOXSIDCX с IDMIXSIDCX с FHMFXSIDCX с LKFIXSIDCX с VBFSIDCX с VICSXSIDCX с SEITX

Доходность на риск

BRACX vs. SIDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRACX
Ранг доходности на риск BRACX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRACX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRACX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRACX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRACX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SIDCX
Ранг доходности на риск SIDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRACX c SIDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRACXSIDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.97

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

5.72

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRACX vs. SIDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRACX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIDCX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRACX и SIDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRACXSIDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BRACX и SIDCX

Максимальная просадка BRACX за все время составила -22.49%, примерно равная максимальной просадке SIDCX в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRACX и SIDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRACXSIDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-21.47%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.10%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-6.38%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-21.39%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-21.47%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.02%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.22%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRACX и SIDCX

BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) имеют волатильность 1.45% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRACXSIDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.52%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.16%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.42%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.70%

+0.24%

Сравнение комиссий BRACX и SIDCX

BRACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIDCX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRACX и SIDCX

Дивидендная доходность BRACX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SIDCX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRACX
BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio		5.28%5.29%3.95%3.09%2.63%3.46%6.38%4.15%3.67%2.85%0.20%0.86%
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		4.71%4.61%4.20%2.99%2.36%3.57%4.93%3.07%3.16%2.77%2.75%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BRACX and SIDCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIDCX has higher volatility (1.52%) compared to BRACX (1.45%). In terms of maximum drawdown, BRACX dropped -22.49% vs SIDCX's -21.47%.

BRACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRACX и SIDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор