Сравнение BPRF.TO с KNGX.TO
BPRF.TO (Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF) and KNGX.TO (Brompton International Cash Flow Kings ETF) are both exchange-traded funds - BPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton, while KNGX.TO is a International Equity fund tracking the Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. BPRF.TO is actively managed, while KNGX.TO is passively managed. Over the past year, BPRF.TO returned 3.70% vs 36.16% for KNGX.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPRF.TO и KNGX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPRF.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у KNGX.TO с доходностью 12.96%.
BPRF.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
KNGX.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPRF.TO и KNGX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BPRF.TO Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 0.94% | 4.85% | 4.82% |
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 12.96% | 35.23% | -5.77% |
Correlation
The correlation between BPRF.TO and KNGX.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPRF.TO vs. KNGX.TO — Ранг доходности на риск
BPRF.TO
KNGX.TO
Сравнение BPRF.TO c KNGX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF (BPRF.TO) и Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPRF.TO | KNGX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.79 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 16.87 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPRF.TO и KNGX.TO
Максимальная просадка BPRF.TO за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки KNGX.TO в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRF.TO и KNGX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPRF.TO | KNGX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -13.51% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -6.27% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.89% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -2.32% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.15% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPRF.TO и KNGX.TO
Текущая волатильность для Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF (BPRF.TO) составляет 2.01%, в то время как у Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPRF.TO | KNGX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.87% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 10.46% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 13.61% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 14.96% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 14.96% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPRF.TO и KNGX.TO
Дивидендная доходность BPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности KNGX.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRF.TO Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 5.89% | 5.78% | 5.72% | 6.02% | 5.71% | 4.69% | 4.65% | 4.27% |
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 2.24% | 2.16% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPRF.TO and KNGX.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while KNGX.TO is International Equity.
Подберите оптимальное распределение для BPRF.TO и KNGX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор