PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGSX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPGSX с SGMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPGSX (Boston Partners Global Sustainability Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, BPGSX returned 18.27%/yr vs 16.09%/yr for SGMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPGSX charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPGSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 8.61%.

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.91%
1 год
14.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.73%
1 год
16.79%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPGSX и SGMAX

2026 (YTD)2025202420232022
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.61%17.93%15.18%8.86%-1.95%

Correlation

The correlation between BPGSX and SGMAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between BPGSX and SGMAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Sustainability Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с SPYBPGSX с BPSCXBPGSX с WPGTXBPGSX с BPAVXBPGSX с BPGIXBPGSX с BPIRXBPGSX с GLQ
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

BPGSX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGSX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGSXSGMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.16

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.14

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.80

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.01

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGSX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGSX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGMAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGSX и SGMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGSXSGMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и SGMAX

Максимальная просадка BPGSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGSX и SGMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPGSXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-31.27%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-5.88%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

-11.57%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.32%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.81%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.49%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и SGMAX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) составляет 0.00%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPGSXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.62%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

5.50%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

7.63%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

13.77%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.21%

+0.90%

Сравнение комиссий BPGSX и SGMAX

BPGSX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и SGMAX

Дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%, что больше доходности SGMAX в 13.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.39%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%

Часто задаваемые вопросы

BPGSX and SGMAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGMAX has higher volatility (1.62%) compared to BPGSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BPGSX dropped -22.19% vs SGMAX's -31.27%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPGSX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор