Сравнение BOTG.L с GXLK.L
BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 9.51%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTG.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -23.68% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between BOTG.L and GXLK.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between BOTG.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTG.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
BOTG.L
GXLK.L
Сравнение BOTG.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTG.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.21 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 8.20 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.77 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.79 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и GXLK.L
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -28.24% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -16.67% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -28.24% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -2.76% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -7.64% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 6.54% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и GXLK.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.90% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 14.09% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 19.32% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 26.83% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 26.83% | +1.57% |
Сравнение комиссий BOTG.L и GXLK.L
BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и GXLK.L
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTG.L and GXLK.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for BOTG.L.
BOTG.L is categorized as Robotics, while GXLK.L is Technology Equities. BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for BOTG.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор