Сравнение BORAX с EARRX
BORAX (CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BORAX returned 0.73%/yr vs 3.61%/yr for EARRX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BORAX charges 1.48%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.
Доходность
Сравнение доходности BORAX и EARRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BORAX показывает доходность 1.47%, а EARRX немного выше – 1.48%.
BORAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
EARRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам BORAX и EARRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BORAX CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option | 1.47% | 6.40% | 1.30% | 3.58% | -11.83% | 3.96% |
EARRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A | 1.48% | 5.46% | 5.39% | 5.95% | -3.22% | 3.32% |
Correlation
The correlation between BORAX and EARRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.69 |
The correlation between BORAX and EARRX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BORAX vs. EARRX — Ранг доходности на риск
BORAX
EARRX
Сравнение BORAX c EARRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BORAX | EARRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.71 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 17.83 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BORAX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.47 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.31 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.07 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BORAX и EARRX
Максимальная просадка BORAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORAX и EARRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BORAX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -10.27% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -0.79% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -1.18% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -6.39% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.20% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -1.08% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.21% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BORAX и EARRX
CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option (BORAX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BORAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BORAX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.49% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.13% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 1.50% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.77% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 2.71% | +3.49% |
Сравнение комиссий BORAX и EARRX
BORAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии EARRX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORAX и EARRX
BORAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EARRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORAX CollegeAdvantage 529 Savings Plan - BlackRock Inflation Protected Bond Option | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EARRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A | 3.83% | 4.36% | 3.83% | 4.24% | 4.82% | 3.32% | 2.02% | 2.46% | 2.67% | 1.90% | 2.00% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
BORAX and EARRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BORAX has higher volatility (1.03%) compared to EARRX (0.49%). In terms of maximum drawdown, BORAX dropped -14.39% vs EARRX's -10.27%.
EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BORAX и EARRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор