PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEU с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с NFXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.

BOEU

1 день
-2.20%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-10.52%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.37%
1 месяц
23.42%
С начала года
27.73%
6 месяцев
27.53%
1 год
71.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и NFXS

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-9.32%37.74%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		27.73%10.09%

Correlation

The correlation between BOEU and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с MVLLBOEU с BWETBOEU с BUCKBOEU с QTAPBOEU с ARMGBOEU с IFED
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BOEU vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 99
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEUNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.14

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.77

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.31

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.31

-6.43

BOEU vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEU и NFXS

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-50.37%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-31.31%

-14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

-10.41%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-31.84%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.28%

11.44%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и NFXS

Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

7.76%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.88%

26.25%

+20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.40%

33.73%

+30.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.50%

34.61%

+27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.50%

34.61%

+27.89%

Сравнение комиссий BOEU и NFXS

BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и NFXS

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности NFXS в 2.77%

ПозицияTTM20252024
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.23%1.44%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.77%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEU has higher volatility (21.63%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -2.84% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.23% for BOEU.

BOEU is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор