Сравнение BOBP с PCLO
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. BOBP is passively managed, while PCLO is actively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 5.30% for PCLO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 1.97%.
BOBP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOBP и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 24.96% | 8.50% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 3.48% |
Correlation
The correlation between BOBP and PCLO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. PCLO — Ранг доходности на риск
BOBP
PCLO
Сравнение BOBP c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOBP | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.76 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 20.27 | -17.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 123.68 | -111.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOBP | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 5.94 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 4.62 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок BOBP и PCLO
Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -0.76% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -0.26% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.03% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.04% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и PCLO
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 0.25% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 0.70% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 0.90% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 1.15% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 1.15% | +17.12% |
Сравнение комиссий BOBP и PCLO
BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и PCLO
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PCLO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.65% | 3.31% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BOBP and PCLO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (7.11%) compared to PCLO (0.25%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 5.30% for PCLO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 2.65% for BOBP.
BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Virtus. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор