PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNY с BMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNY с BMO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNY returned 16.57%/yr vs 14.95%/yr for BMO.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNY и BMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Bank of Montreal (BMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNY торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNY показывает доходность 25.07%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.42%. За последние 10 лет акции BNY превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 14.95% соответственно.

BNY

1 день
1.33%
1 месяц
6.66%
С начала года
25.07%
6 месяцев
24.06%
1 год
63.51%
3 года*
52.23%
5 лет*
26.82%
10 лет*
16.57%

BMO.TO

1 день
0.92%
1 месяц
11.83%
С начала года
31.42%
6 месяцев
29.97%
1 год
61.54%
3 года*
29.55%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNY и BMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		25.07%54.45%51.90%18.52%-19.14%40.55%-12.91%9.56%-10.85%15.68%
BMO.TO
Bank of Montreal		31.42%39.71%3.02%14.92%-11.78%45.96%3.75%22.56%-15.08%15.84%

Correlation

The correlation between BNY and BMO.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.44

The correlation between BNY and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNY:

$100.52B

BMO.TO:

CA$165.75B

EPS

BNY:

$8.43

BMO.TO:

CA$13.65

Коэффициент P/E

BNY:

17.07

BMO.TO:

17.23

Коэффициент PEG

BNY:

0.84

BMO.TO:

0.79

Коэффициент P/S

BNY:

2.50

BMO.TO:

2.18

Коэффициент P/B

BNY:

2.55

BMO.TO:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

BNY:

$40.65B

BMO.TO:

CA$77.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNY:

$20.54B

BMO.TO:

CA$34.47B

EBITDA (12 мес.)

BNY:

$8.96B

BMO.TO:

CA$14.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of New York Mellon Corporation

Bank of Montreal

Часто сравнивают с BNY:
BNY с GOOGLBNY с CATBNY с BRK-BBNY с CAHBNY с JPMBNY с PMBNY с AAPL
Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO

Доходность на риск

BNY vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNY
Ранг доходности на риск BNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNY c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNYBMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.43

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.42

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

5.42

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

20.00

-2.21

BNY vs. BMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNY на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMO.TO равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNY и BMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNY и BMO.TO

Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и BMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNYBMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.28%

-68.53%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.41%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.59%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.45%

-33.91%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.49%

-50.87%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-12.01%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.10%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BNY и BMO.TO

The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNYBMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.51%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

14.68%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

18.03%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

19.61%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

22.13%

+4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNY и BMO.TO

Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BMO.TO в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.81%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		1.47%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNY и BMO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
9.86B
19.27B
(BNY) Общая выручка
(BMO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BNY значения в USD, BMO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BNY и BMO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of New York Mellon Corporation и Bank of Montreal.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
54.9%
45.6%
Активы портфеля
BNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.

BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

BNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

BNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

BNY and BMO.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNY и BMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор