PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNUEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNUEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BNUEX управляется UBS. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BNUEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNUEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		-1.50%29.10%6.62%15.40%-14.08%3.24%12.95%22.61%-16.73%30.74%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BNUEX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

BNUEX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
3.89%
1 год
20.99%
3 года*
13.47%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS International Sustainable Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BNUEX:
BNUEX с FRIAXBNUEX с PCSGXBNUEX с PCLCXBNUEX с UTBPXBNUEX с PCSIXBNUEX с BPGLXBNUEX с PCMNX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий BNUEX и SIMYX

BNUEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

BNUEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNUEX
Ранг доходности на риск BNUEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNUEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNUEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNUEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNUEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNUEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNUEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNUEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.57

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.79

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

10.56

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNUEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNUEX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNUEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNUEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между BNUEX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNUEX и SIMYX

Дивидендная доходность BNUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		1.97%1.94%1.64%0.85%14.17%9.87%1.30%1.43%1.99%1.38%2.37%1.31%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNUEX и SIMYX

Максимальная просадка BNUEX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNUEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BNUEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-32.14%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.55%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-25.06%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.81%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-6.14%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.26%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BNUEX и SIMYX

UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BNUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNUEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.00%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.43%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.61%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

11.33%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.25%

+3.81%