PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNS с QQC-F.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNS (The Bank of Nova Scotia) is a stock, while QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BNS returned 11.61%/yr vs 19.14%/yr for QQC-F.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNS и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNS торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 11.61% против 19.14% соответственно.

BNS

1 день
1.57%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.99%
1 год
62.38%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.61%

QQC-F.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.59%
1 год
31.16%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.02%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNS и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS
The Bank of Nova Scotia		16.52%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		13.74%24.47%14.49%56.53%-37.39%27.21%48.57%43.54%-9.81%41.52%

Correlation

The correlation between BNS and QQC-F.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

BNS vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNSQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
1.69

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
2.26

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.30

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.14

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

8.21

+10.18

BNS vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNS и QQC-F.TO

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNSQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-41.52%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-14.10%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-22.89%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-41.52%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-41.52%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.36%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-7.44%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.67%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и QQC-F.TO

Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS) составляет 4.91%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNSQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.22%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

14.09%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.86%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

23.35%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

23.49%

-1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и QQC-F.TO

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.79%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BNS and QQC-F.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNS и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор