PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQP.DE с ALUM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQP.DE с ALUM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and ALUM.L (WisdomTree Aluminium) are both Metals funds - BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper while ALUM.L tracks the Bloomberg Aluminum. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQP.DE returned 9.93%/yr vs 8.39%/yr for ALUM.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for ALUM.L.

Доходность

Сравнение доходности BNQP.DE и ALUM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как ALUM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALUM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у ALUM.L с доходностью 27.28%.

BNQP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.82%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.54%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

ALUM.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.42%
С начала года
27.28%
6 месяцев
29.42%
1 год
49.46%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.39%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQP.DE и ALUM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		12.82%20.92%16.44%2.18%-3.18%31.64%12.34%7.41%-13.56%16.95%
ALUM.L
WisdomTree Aluminium		27.30%3.98%11.53%-7.34%-10.71%48.44%-6.45%-0.93%-14.46%13.29%

Correlation

The correlation between BNQP.DE and ALUM.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.47

The correlation between BNQP.DE and ALUM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

WisdomTree Aluminium

Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с ALUM.L:
ALUM.L с ^GSPCALUM.L с TQQQALUM.L с AMPS.LALUM.L с FIND.LALUM.L с AIGI.LALUM.L с META.LALUM.L с ZINC.L

Доходность на риск

BNQP.DE vs. ALUM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQP.DE c ALUM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQP.DEALUM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.63

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.65

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.10

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.92

19.41

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQP.DE vs. ALUM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQP.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALUM.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQP.DE и ALUM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQP.DEALUM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.07

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BNQP.DE и ALUM.L

Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки ALUM.L в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и ALUM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQP.DEALUM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-67.92%

+38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-9.65%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-21.10%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-46.61%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-32.24%

+30.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-49.32%

+40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQP.DE и ALUM.L

Текущая волатильность для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) составляет 5.70%, в то время как у WisdomTree Aluminium (ALUM.L) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQP.DEALUM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.18%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.18%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.73%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.57%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.04%

-1.26%

Сравнение комиссий BNQP.DE и ALUM.L

BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALUM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQP.DE и ALUM.L

Ни BNQP.DE, ни ALUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQP.DE and ALUM.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALUM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALUM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while ALUM.L tracks Bloomberg Aluminum. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 0.49% for ALUM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и ALUM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор