PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с XUFB.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.91%/yr vs 9.78%/yr for XUFB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKS.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.51%.

BNKS.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.28%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.47%
3 года*
25.17%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

XUFB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.30%
1 год
28.04%
3 года*
29.90%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и XUFB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		4.28%20.47%27.74%-3.09%-18.79%39.71%-11.77%33.02%-15.55%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.51%32.71%37.68%10.76%-19.78%36.29%-15.61%39.82%-33.29%

Correlation

The correlation between BNKS.L and XUFB.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between BNKS.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKS.L и XUFB.L

Секторы
BNKS.L
XUFB.L

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
XUFB.L
100.0%

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Энергетика

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Здравоохранение

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Промышленность

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Недвижимость

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Технологии

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

XUFB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT

Доходность на риск

BNKS.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LXUFB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.36

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.97

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.74

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

4.64

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUFB.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и XUFB.L

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, примерно равная максимальной просадке XUFB.L в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и XUFB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-51.67%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-16.03%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

-25.61%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-39.96%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.79%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-17.46%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.03%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и XUFB.L

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) составляет 6.22%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.80%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

16.35%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

20.50%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

25.14%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

30.12%

+0.66%

Сравнение комиссий BNKS.L и XUFB.L

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и XUFB.L

BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.75%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and XUFB.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.12% for XUFB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и XUFB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор