Сравнение BNKS.L с CSTA.DE
BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - BNKS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while CSTA.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.76%/yr vs 7.97%/yr for CSTA.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for CSTA.DE.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.L и CSTA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKS.L торгуется в USD, в то время как CSTA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.L показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью 25.35%.
BNKS.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
CSTA.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 15.12%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам BNKS.L и CSTA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 3.61% | 20.45% | 28.55% | -3.74% | -18.79% | 39.71% | -12.04% | 36.28% | -24.32% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 25.33% | 16.79% | 0.51% | 36.69% | -31.77% | 23.72% | 25.37% | 35.04% | -18.29% |
Correlation
The correlation between BNKS.L and CSTA.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKS.L vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск
BNKS.L
CSTA.DE
Сравнение BNKS.L c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKS.L | CSTA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.21 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKS.L | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BNKS.L и CSTA.DE
Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, примерно равная максимальной просадке CSTA.DE в -49.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и CSTA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKS.L | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -49.87% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -18.22% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.47% | -23.57% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -49.87% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | 0.00% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.64% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 6.50% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.L и CSTA.DE
Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) составляет 6.48%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKS.L | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 8.23% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 19.93% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 23.98% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 27.39% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 25.17% | +6.34% |
Сравнение комиссий BNKS.L и CSTA.DE
BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.L и CSTA.DE
Ни BNKS.L, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BNKS.L and CSTA.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.
BNKS.L is categorized as Financials Equities, while CSTA.DE is Technology Equities. BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.30% for CSTA.DE.
Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и CSTA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор