Сравнение BNKS.AX с NDQ.AX
BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.AX returned 18.08%/yr vs 15.66%/yr for NDQ.AX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BNKS.AX charges 0.57%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.AX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%.
BNKS.AX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам BNKS.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 17.18% | 46.54% | 29.51% | 9.49% | -10.01% | 26.47% | -21.37% | 19.11% | -17.88% | 17.13% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 8.97% | 21.59% |
Correlation
The correlation between BNKS.AX and NDQ.AX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKS.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
BNKS.AX
NDQ.AX
Сравнение BNKS.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKS.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.00 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 2.52 | +8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKS.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка BNKS.AX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKS.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -30.79% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.17% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -21.27% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -30.79% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.54% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -5.85% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.10% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) составляет 4.07%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BNKS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKS.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.06% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 12.07% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.40% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.19% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.17% | +1.16% |
Сравнение комиссий BNKS.AX и NDQ.AX
BNKS.AX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность BNKS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности NDQ.AX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 4.72% | 0.72% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 0.00% | 1.23% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
BNKS.AX and NDQ.AX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDQ.AX is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDQ.AX is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.57% for BNKS.AX.
BNKS.AX is categorized as Financials Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100. BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.57% for BNKS.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для BNKS.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор