PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

BNKL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.71%55.98%29.92%9.73%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, BNKL.TO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

BNKL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
18.41%
1 год
68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий BNKL.TO и USCL.TO

BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

BNKL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKL.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

0.67

+3.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.18

1.05

+4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.17

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

0.88

+5.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.43

3.65

+20.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKL.TO на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

0.67

+3.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

1.13

+1.14

Корреляция

Корреляция между BNKL.TO и USCL.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.42%3.40%4.39%2.79%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок BNKL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-21.85%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.94%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.01%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.66%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.62%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKL.TO и USCL.TO

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.20%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.04%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

20.30%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.74%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.74%

-0.02%