Сравнение BNKL.TO с KNGC.TO
BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both exchange-traded funds - BNKL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while KNGC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKL.TO returned 82.38% vs 55.20% for KNGC.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BNKL.TO charges 1.33%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.
Доходность
Сравнение доходности BNKL.TO и KNGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKL.TO показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у KNGC.TO с доходностью 19.99%.
BNKL.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 31.44%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNGC.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKL.TO и KNGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 25.78% | 55.98% | 24.31% |
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 19.99% | 41.07% | 176,983.84% |
Correlation
The correlation between BNKL.TO and KNGC.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKL.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск
BNKL.TO
KNGC.TO
Сравнение BNKL.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKL.TO | KNGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 14.33 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.38 | 52.37 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKL.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39 | 4.52 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 0.04 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок BNKL.TO и KNGC.TO
Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и KNGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKL.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -20.25% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -3.87% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.08% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.06% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKL.TO и KNGC.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKL.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.45% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 9.06% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 12.33% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 123,033.37% | -123,017.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 123,033.37% | -123,017.49% |
Сравнение комиссий BNKL.TO и KNGC.TO
BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKL.TO и KNGC.TO
Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности KNGC.TO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 2.87% | 3.40% | 4.39% | 2.79% |
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.60% | 1.69% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNKL.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.33% for BNKL.TO.
BNKL.TO is categorized as Financials Equities, while KNGC.TO is Large Cap Blend Equities. BNKL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: Global X and Brompton. Their fees differ too: 1.33% for BNKL.TO and 0.17% for KNGC.TO.
Подберите оптимальное распределение для BNKL.TO и KNGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор