PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

BNKL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.71%55.98%29.92%9.73%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, BNKL.TO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

BNKL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
18.41%
1 год
68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий BNKL.TO и CBIL.TO

BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BNKL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKL.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

10.62

-6.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.18

29.97

-24.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

7.31

-5.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

60.86

-54.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.43

434.28

-409.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKL.TO на текущий момент составляет 4.25, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

10.62

-6.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

11.94

-9.67

Корреляция

Корреляция между BNKL.TO и CBIL.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKL.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.42%3.40%4.39%2.79%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BNKL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-0.06%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-0.04%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

0.00%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

0.00%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.01%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKL.TO и CBIL.TO

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.05%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

0.17%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

0.23%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

0.31%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

0.31%

+15.41%