Сравнение BNKE.L с XS7R.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 17.60%/yr for XS7R.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XS7R.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и XS7R.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как XS7R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS7R.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у XS7R.L с доходностью 2.58%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
XS7R.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и XS7R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 2.58% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -19.81% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and XS7R.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between BNKE.L and XS7R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKE.L и XS7R.L
Секторы
BNKE.L
XS7R.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKE.L
XS7R.L
Сырьевые материалы
BNKE.L
-
XS7R.L
-
Коммуникационные услуги
BNKE.L
-
XS7R.L
-
Потребительский циклический сектор
BNKE.L
-
XS7R.L
Потребительский защитный сектор
BNKE.L
-
XS7R.L
-
Энергетика
BNKE.L
-
XS7R.L
-
Здравоохранение
BNKE.L
-
XS7R.L
-
Промышленность
BNKE.L
-
XS7R.L
Недвижимость
BNKE.L
-
XS7R.L
-
Технологии
BNKE.L
-
XS7R.L
Коммунальные услуги
BNKE.L
-
XS7R.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
XS7R.L
Сравнение BNKE.L c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | XS7R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.93 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.59 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.35 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.10 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и XS7R.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и XS7R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -66.04% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -11.33% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -15.17% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -23.60% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.39% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -26.41% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.32% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и XS7R.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS7R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.07% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 13.42% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 16.25% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 18.86% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 22.52% | +7.10% |
Сравнение комиссий BNKE.L и XS7R.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XS7R.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и XS7R.L
Ни BNKE.L, ни XS7R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and XS7R.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.20% for XS7R.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и XS7R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор