PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BNKE.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью 3.56%.


BNKE.L

1 день
0.26%
1 месяц
7.60%
С начала года
12.93%
6 месяцев
13.40%
1 год
55.80%
3 года*
49.81%
5 лет*
32.08%
10 лет*

UHYG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.12%
1 год
9.32%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKE.L и UHYG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
12.93%99.94%25.19%27.75%6.76%31.16%-18.12%2.42%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist
3.56%1.29%9.76%5.64%-1.69%4.49%2.15%-2.10%

Correlation

The correlation between BNKE.L and UHYG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.09

The correlation between BNKE.L and UHYG.L shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

BNKE.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BNKE.LUHYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.60

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

7.81

+2.96

BNKE.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и UHYG.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки UHYG.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и UHYG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BNKE.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-25.48%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-3.57%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-9.52%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-10.49%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.36%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.65%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.19%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и UHYG.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BNKE.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

1.60%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

4.14%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

5.76%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

8.06%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

10.65%

+18.81%

Сравнение комиссий BNKE.L и UHYG.L

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и UHYG.L

BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist
5.64%5.84%3.44%6.01%5.93%6.98%6.97%6.59%5.42%4.11%

Часто задаваемые вопросы


BNKE.L and UHYG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

BNKE.L is categorized as Financials Equities, while UHYG.L is High Yield Bonds. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.25% for UHYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и UHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор