Сравнение BNKE.L с UHYG.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while UHYG.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 32.08%/yr vs 4.58%/yr for UHYG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for UHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и UHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью 3.56%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 49.81%
- 5 лет*
- 32.08%
- 10 лет*
- —
UHYG.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKE.L и UHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 12.93% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 31.16% | -18.12% | 2.42% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 3.56% | 1.29% | 9.76% | 5.64% | -1.69% | 4.49% | 2.15% | -2.10% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and UHYG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between BNKE.L and UHYG.L shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
UHYG.L
Сравнение BNKE.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKE.L | UHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.60 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.81 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и UHYG.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки UHYG.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и UHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -25.48% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -3.57% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -9.52% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -10.49% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.36% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -8.65% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 1.19% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и UHYG.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 1.60% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 4.14% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 5.76% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 8.06% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 10.65% | +18.81% |
Сравнение комиссий BNKE.L и UHYG.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и UHYG.L
BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 5.64% | 5.84% | 3.44% | 6.01% | 5.93% | 6.98% | 6.97% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and UHYG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L is categorized as Financials Equities, while UHYG.L is High Yield Bonds. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.25% for UHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и UHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор