Сравнение BNKE.L с IUFS.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - BNKE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 32.08%/yr vs 10.70%/yr for IUFS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и IUFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью 1.14%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 49.81%
- 5 лет*
- 32.08%
- 10 лет*
- —
IUFS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 12.93% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 31.16% | -18.12% | 2.42% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | 1.14% | 6.85% | 32.50% | 6.52% | -0.48% | 37.60% | -6.12% | 4.65% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and IUFS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between BNKE.L and IUFS.L shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKE.L и IUFS.L
Секторы
BNKE.L
IUFS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKE.L
IUFS.L
Сырьевые материалы
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Коммуникационные услуги
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Потребительский циклический сектор
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Потребительский защитный сектор
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Энергетика
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Здравоохранение
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Промышленность
BNKE.L
-
IUFS.L
Недвижимость
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Технологии
BNKE.L
-
IUFS.L
Коммунальные услуги
BNKE.L
-
IUFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
IUFS.L
Сравнение BNKE.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKE.L | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.80 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 1.90 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и IUFS.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки IUFS.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и IUFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -35.97% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -13.25% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.90% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -18.90% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.95% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -6.08% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.59% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и IUFS.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.35% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 11.97% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 15.16% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 18.58% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 20.92% | +8.54% |
Сравнение комиссий BNKE.L и IUFS.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и IUFS.L
Ни BNKE.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and IUFS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.15% for IUFS.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и IUFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор