Сравнение BNKE.L с FNCE.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNKE.L returned 46.04%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKE.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 16.17% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and FNCE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between BNKE.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
FNCE.L
Сравнение BNKE.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.16 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.52 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и FNCE.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -14.71% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -11.77% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -14.71% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.11% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -3.02% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.39% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и FNCE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.39% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 14.20% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 17.08% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 17.48% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 17.48% | +12.14% |
Сравнение комиссий BNKE.L и FNCE.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и FNCE.L
Ни BNKE.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BNKE.L and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.18% for FNCE.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор