Сравнение BNDP с VGVT
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. BNDP is passively managed, while VGVT is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.18%.
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | -0.01% |
Correlation
The correlation between BNDP and VGVT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. VGVT — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGVT
Сравнение BNDP c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и VGVT
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -2.77% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.68% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.78% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.23% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.24% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.24% | +0.44% |
Сравнение комиссий BNDP и VGVT
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и VGVT
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VGVT в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and VGVT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.45% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VGVT is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор