Сравнение BND.TO с FFIX.NEO
BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and FFIX.NEO (Fidelity All-in-One Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, BND.TO returned 5.54% vs 4.05% for FFIX.NEO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и FFIX.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FFIX.NEO с доходностью 1.77%.
BND.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.04%
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND.TO и FFIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 1.60% | 4.58% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 1.77% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BND.TO and FFIX.NEO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND.TO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск
BND.TO
FFIX.NEO
Сравнение BND.TO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND.TO | FFIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.58 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 4.34 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и FFIX.NEO
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и FFIX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -2.57% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.57% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.10% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.71% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.94% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и FFIX.NEO
Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.08% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.20% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.26% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.22% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.22% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND.TO и FFIX.NEO
Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FFIX.NEO в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.82% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 3.88% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND.TO and FFIX.NEO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BND.TO и FFIX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор