PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMQSX с FHMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMQSX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		-0.14%4.44%2.68%6.67%-7.78%1.58%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

BMQSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.17%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BIMSXBMQSX с BAGIX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с NMTRXFHMIX с FOHFXFHMIX с COLTXFHMIX с CBTAXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий BMQSX и FHMIX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

BMQSX
Baird Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

BMQSX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMQSXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.93

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

8.93

-7.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.98

-2.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

13.55

-12.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

49.35

-45.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMQSX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMQSXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.93

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.32

-0.66

Корреляция

Корреляция между BMQSX и FHMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и FHMIX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.16%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и FHMIX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMQSXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-0.50%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.20%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.10%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.07%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.05%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и FHMIX

Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMQSXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.10%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.58%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

0.92%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

0.78%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.78%

+3.72%