PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMQSX с APUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMQSX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		-0.14%4.44%2.68%6.67%-7.78%3.12%9.48%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

BMQSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.17%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BAGIXBMQSX с BCOIX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с COLTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий BMQSX и APUSX

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BMQSX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMQSXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.83

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

10.29

-8.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

5.18

-3.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

15.80

-14.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

57.18

-53.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMQSX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMQSXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.83

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.60

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.40

-0.74

Корреляция

Корреляция между BMQSX и APUSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и APUSX

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.16%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и APUSX

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMQSXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-1.64%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.20%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-1.45%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.10%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.30%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.06%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и APUSX

Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMQSXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.10%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.53%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

1.09%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

1.24%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.14%

+3.36%